שרשרת מרקוב כלכלה וסטטיסטיקה
לועזית: Markov chain

סדרה של אירועים שבה ההסתברות של השלב הבא תלויה אך ורק בשלב הנוכחי ואינה תלויה באירועי העבר. לשון אחר: כל אירוע תלוי באירוע הקרוב שקדם לו, אבל הוא בלתי-תלוי באירועים מוקדמים יותר. ההסבתרות לעבור ממצב אחד למצב שני בתקופה השנייה ידועה כ'הסתברות מעבר' (transition probabilities) והמטריצה המתארת את הסתברות המעבר מכל מצב אפשרי לכל מצב אפשרי אחר ידוע כ'מטריצת מעבר' (transition matrix). במקרים מסוימים השרשרת היא מקרה מיוחד של תהליך סטוכסטי. הסדרה מכונה על שם המתמטיקאי הרוסי א. מרקוב (1922-1856).